9 октября 2017

Как мы и обещали, следующим после MACD Sample, в очереди на экспертизу стал советник Moving Average, второй из встроенных ее создателями в платформу МТ4.

Отзывы:

  • «Зачастую простейшие советники держатся в топе наиболее прибыльных и зарабатывают годами. Один из таких ­– советник Moving Average, несложный, популярный, проверенный».
  • «Он основан на скользящей средней, поэтому хорошо работает в тренде и очень плохо во флете».
  • «Этот простой робот может зарабатывать, тогда как другие сольют ваш депозит в считанные часы».
  • «Этот советник висит в терминале просто для ознакомления, толку от него ноль!»

Так все-таки есть ли от него толк? В поисках ответа на этот вопрос и состоит задача данной рубрики.

Но пока, как обычно, несколько слов о принципе его работы: для формирования сигналов на покупку или продажу используется всего одна скользящая средняя МА, пересекаемая ценой (Рис. 1). 

Рис. 1.

 

Советник действительно прост – настраиваемых параметров всего пять. А с учетом того, что в наших тестах в качестве стартового лота мы всегда берем 0.1, их остается только четыре:

MaximumRisk – данный параметр отвечает за мани-менеджмент. Если выставить 0.01, то в каждой сделке будете советник будет рисковать 1 процентом от депозита. Если же значение будет равно 100, то объем сделки будет равен объему всего депозита. Понятно, что такой вариант недопустим по правилам управления капиталом. Учебники рекомендуют, чтобы объем одной сделки не превышал 2-3% от депозита. Хотя, это все достаточно индивидуально, и зависит от характера трейдера и применяемой им стратегии.

DecreaseFactor – данный параметр отвечает за ограничение убытков. Например, если выставлено значение 2, то после убыточной сделки размер лота будет уменьшен в 2 раза. 

MovingPerod – данный параметр отвечает за установку периода скользящей средней МА.

MovingShift – данный параметр отвечает непосредственно за передвижение МА.

 

Результаты нашей экспертизы

Итак, как было сказано выше, в качестве стартового лота мы использовали лот 0.1, период тестирования – полтора года, с 01 января 2016г. по 30 июня 2017г.

Для начала мы провели масштабное тестирование на тиковой истории по паре EUR/USD. Скажем сразу, заняло оно у нас более двух суток, а лучший результат был достигнут на интервале Н4.

При настройках, указанных на Рис.2, прибыль составила 16131 USD при максимальной просадке 6180 USD, количество сделок более, чем скромное – 46, то есть, менее, чем 2 сделки в неделю. Максимальный риск – 11% от депозита.

Рис. 2.

 

Для трейдеров, не располагающих большим депозитом, есть более «бюджетный» вариант (Рис.3). В этом случае на Н4 при максимальной просадке в 592 USD прибыль составила 1202 USD. Количество сделок 105, максимальный риск всего 1%.


Рис. 3.

 

Для пары USD/JPY наилучшее соотношение доходности и риска было достигнуто на тайм-фрейме Н1.
При настройках, указанных на Рис.4, прибыль составила 9354 USD, просадка 4236 USD, количество сделок 371, максимальный риск не превысил 5%.


Рис. 4.

 

Был найден «бюджетный» вариант и для пары USD/JPY (Рис.5): на Н1 при просадке 593 USD прибыль составила 1216 USD, количество сделок 231, максимальный риск 1%.


Рис. 5.

 

Любой трейдер скажет, что ни этот, ни все приведенные выше результаты не внушают особого оптимизма. И с этим трудно не согласиться. Тестирование по паре GBP/USD также не дало сколько-нибудь впечатляющих результатов (Рис.6). Лучший результат для этой пары был получен на тайм-фрейме Н1: прибыль 4285 USD, просадка 3350 USD, количество сделок 275, максимальный риск 4%.


Рис. 6.

 


Выводы:

  • Так же, как и в случае с MACD Sample, из приведенных выше результатов видно, что при определенных настройках и на определенных валютных парах советник Moving Average способен давать определенную прибыль, однако о каком-либо стабильном доходе говорить не приходится.
    Однако, в случае мультивалютной торговли и при тщательном подборе параметров настройки, результаты могут быть несколько улучшены. При этом, как показывает экспертиза, прибыльную торговлю советник показывает только на тайм-фреймах Н1 и Н4.
  • На меньших тайм-фреймах – М1, М5 и М15, ни для одной из тестируемых валютных пар (EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD) положительных результатов не было получено вообще, что говорит о том, что данный советник совершенно не подходит для скальпинга и внутридневной торговли.


А теперь самый неожиданный и интересный результат, который мы оставили напоследок. Советник, создатели которого даже и не думали о торговле криптовалютами, наилучшие результаты показал именно на них!

Понятно, что в связи со спецификой данных инструментов, наиболее явные тренды вырисовываются на больших тайм-фреймах, таких, как D1. На Рис.7 отчетлива видна прямая корреляция между ростом стоимости такой криптовалюты, как биткойн, BTC (верхний график), и прибыльностью торговли советника Moving Average по паре BTC/USD на D1 (нижний график).

При указанных настройках за 36 сделок советник показал прибыль в 4769 USD при просадке 1473 USD и максимальном риске 10%, что является наилучшим результатом проведенной нами экспертизы.     

Рис. 7.


Наша оценка*

 

* – данная оценка проставлена на основании проведенного нами тестирования и отражает исключительно наше мнение. Не исключено, что тестирование на других валютных парах и с другими параметрами может дать существенно лучшие результаты работы данного советника.


« Тестируем роботов-советников Форекс
Пройдите
обучение
Только начинаете знакомство с рынком? Вам поможет раздел «С чего начать?» Пройти обучение
Мы в соц. сетях