3 ноября 2017

Советники семейства Ilan, наверное, самые известные из числа работающих на основе принципа мартингейла и усреднения позиции. В интернете в бесплатном доступе находится превеликое множество их модификаций, мы же, в качестве примера, рассмотрим один из самых распространенных – советник 425_Ilan1.6_PipStep.

Но для начала давайте определимся с тем, что мы понимаем под словом мартингейл (или мартин, как нередко говорят трейдеры). Кто-то считает, что это фамилия человека, пишет его с большой буквы и... ошибается. Мартингейл, согласно Википедии, это система управления ставками в азартных играх, известная еще с середины XVIII века. Название же, возможно, относится к жаргону картежников из Окситании (Франция), где a la martengalo означало «[играть] абсурдным образом». В свою очередь, слово martengalo означало жителей небольшого городка Мартиг, представлявшихся в анекдотах в виде наивных простаков.

Изначально система мартингейла применялась для игры в казино и использовалось в основном на рулетке при ставках с равными шансами: четное/нечетное, красное/черное.  В нашем же случае можно говорить о buy/sell.

При вероятности проигрыша и выигрыша 50% на 50%, после каждого проигрыша каждая последующая ставка удваивается. И это происходит до тех пор, пока не наступит выигрыш. Такая система позволяет окупить все прошлые проигрыши в данной серии и получить прибыль, равную минимальной ставке.

Соответственно, переходя к Форексу, если первый ордер мы открываем размером 0.01 лота, то при удвоении позиций (параметр LotExponent = 2 в настройках советника) серия будет выглядеть следующим образом: 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92

Как видите, на 14-ом ордере объем вашей позиции возрастает относительно первоначального более, чем в 8000 раз (от 0.01 до 81.92 лота), что, с огромной долей вероятности, ляжет непосильным грузом на депозит и приведет к его полной потере.

При позиции объемом в 1 лот движение цены против трейдера всего на 1 пункт приводит к убытку в $10. А если у вас суммарный объем открытых позиций равен 100 лотам, тогда колебание в 1 пункт даст уже не 10, а 1000 долларов убытка! А ведь цена может еще пройти не 1, а десятки и сотни пунктов!
На рис. 1 приведен типичный для подобных случаев график. В данном примере полный «слив» депозита произошел после полутора лет (!) удачной работы советника и прибыли в 200%!

Рис. 1.

 

Именно показанная на рис. 1 картина и является главным аргументом противников использования метода мартингейла. По их мнению, рано или поздно, но потеря депозита неизбежна.


Отзывы трейдеров:

  • «Все советники Ilan являются сливными. Рано или поздно они все сливают, так что я не советовал бы ими пользоваться вообще, в любой их версии».
  • «Разница в версиях Ilan – это всего лишь приправа к тухлому супу. Сам принцип мартингейла – утопия. Не помогут ни индикаторы, ни что-то другое, потому что все равно в основе усреднение и мартин».

Есть, правда, и другие отзывы:

  • «По прошествии двух недель торговли советник 425 Ilan1.6 PipStep сделал из моих 100 долларов 500 с копейками!!! Если считать в процентах, то это будет 400% всего за две недели!»
  • «Во флете советник работает отлично. Но вот затяжной тренд (300 или 500 пунктов в одном направлении) для этого робота – уже серьезная проблема. Длительный тренд в сочетании с малым депозитом – и вы легко можете потерять все свои деньги!»

Последний отзыв очень наглядно показывает слабое место данного советника – длительный безоткатный тренд, когда Ilan вынужден постоянно наращивать объем убыточной позиции, что, в свою очередь, приводит к лавинообразному росту просадки.

 

Для того, чтобы избежать катастрофы и уменьшить риски, в настройках советника присутствуют следующие основные параметры:

1. LotExponent – коэффициент, на который будет увеличиваться объем каждой последующей позиции в серии.

Выше мы рассмотрели, что происходит, если LotExponent = 2. А теперь посмотрим, какой будет серия из тех же 14 позиций, если, например, LotExponent = 1.3 (при этом надо учесть, что объем лотов округляется до 2-х знаков после запятой): 0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30

Как видите, в этом случае объем 14-ой по счету позиции даже не достиг 1 лота, что существенно снижает риски. Но, с другой стороны, чтобы закрыть такую серию с прибылью, потребуется значительно больший откат цены в нужную вам сторону, нежели при LotExponent = 2.


2. PipStep – шаг, с которым будет открываться каждая последующая позиция в серии.

Например, если PipStep = 10 пунктам, то серия в 14 позиций будет полностью открыта за ход цены в 130 пунктов. А если PipStep = 30 пунктам, то для этого цене нужно будет пройти уже 390 пунктов.


3. Кроме Pipstep, в настройках присутствует и такой параметр, как PipStepExponent, который позволяет постепенно увеличивать (или уменьшать) размер шага, влияя тем самым на просадку.

Например, если Pipstep = 10 пунктам, а PipStepExponent = 2, то первый шаг будет величиной в 10 пунктов, следующий – уже в 2 раза больше, то есть 20 пунктов, затем 40 пунктов, и т.д.


4. В качестве фильтра в данном типе советника присутствует индикатор RSI, настройки которого мы менять бы не советовали (по умолчанию 30/70).

В других модификациях Ilan можно встретить и другие индикаторы, дающие «добро» или запрещающие открытие очередного ордера.


5, 6 и 7. Кроме того, при оптимизации следует обратить внимание на такие параметры, как TakeProfit, StartStepExp и MaxTrades, которые также существенно влияют на результаты работы советника.

На последний из них, определяющий максимально число позиций в серии, следует обратить особое внимание. Сокращение числа MaxTrades хотя и приводит к уменьшению просадки, но грозит сделать эту просадку вечной.


Результаты нашей экспертизы

Как видите, настроек у 425_Ilan1.6_PipStep не так уж и мало, а вкупе с разнообразием валютных пар и таймфреймов, это может сделать экспертизу бесконечной. Именно поэтому, основная цель нашего тестирования состояла в том, чтобы понять, может ли данный советник длительное время приносить стабильную прибыль, или это, как выразился один из трейдеров, «тухлый суп» с летальным исходом для депозита.

В качестве экспериментальной пары мы, как обычно, выбрали EUR/USD, стартовый лот 0.01, период тестирования – более полутора лет, с 01.01.2016г. по 30.09.2017г.

Есть поговорка о том, что не бывает больших просадок, бывают маленькие депозиты. Поэтому с ростом депозита отрицательных результатов во время экспертизы становилось все меньше, а положительных – все больше. К примеру, те трейдеры, чей торговый счет способен выдержать просадку в $26.309, могли бы получить более, чем внушительную прибыль в $153.368.

Однако, наша экспертиза была направлена, в первую очередь, на то, чтобы удовлетворить интересы среднестатистического трейдера со средним по величине депозитом. И, можем сказать, что варианты прибыльной торговли в этом случае есть, и их совсем немало.

На минутном интервале М1 лучшие показатели были достигнуты такие: прибыль $5.155, максимальная просадка $1.264, общее количество сделок 1109, максимальный объем позиции 0.87 лота, суммарный объем всех позиций 3.7 лота (Рис. 2).

Настройки: LotExponent=1.3; TakeProfit=22; PipStep=30; PipStepExponent=0.8; StartStepExp=7; RsiMinimum=30; RsiMaximum=70; MaxTrades=20;

Рис. 2.

 

Не менее эффективной при тех же настройках оказалась торговля и на интервале Н1. Результаты: прибыль $2.497, максимальная просадка $646, общее количество сделок 725, максимальный объем позиции 0.23 лота, суммарный объем 0.98 лота (Рис. 3).


Рис. 3.

 

Увеличение таймфрейма с Н1 до Н4 привело к ухудшению показателей, однако и здесь торговля оказалась прибыльной: плюс $1.631, максимальная просадка $683, общее количество сделок 536, максимальный объем позиции 0.11 лота, суммарный – всего 0.43 лота (Рис. 4).


Рис. 4.


 

Выводы:

Проведенное тестирование показало, что при достаточно консервативных настройках советник 425_Ilan1.6_PipStep способен продолжительное время давать стабильную прибыль при умеренной просадке.

Другим преимуществом является то, что советник не требует определения тренда, рассчета уровней поддержки/сопротивления, точек разворота и др., и параллельно работает как на buy, так и на sell.

Основным недостатком является высокий уровень просадки депозита при затяжных трендах, сильных гэпах, а также во время событий, значительно увеличивающих волатильность рынка. При агрессивных настройках советника такие события могут привести к полной потере депозита.


Наша оценка*

 

* – данная оценка проставлена на основании проведенного нами тестирования в торговом терминале МТ4 у брокера NordFX и отражает исключительно наше мнение. Не исключено, что тестирование на других валютных парах, у другого брокера и с другими торговыми условиями может дать совсем другие результаты работы данного советника.


« Тестируем роботов-советников Форекс
Пройдите
обучение
Только начинаете знакомство с рынком? Вам поможет раздел «С чего начать?» Пройти обучение
Мы в соц. сетях